企业级压力测试平台 | 《2024中国银行业排名榜200强照应诠释》银行数字金融优秀案例

近日，《清华金融驳斥》阐扬发布《2024中国银行业排名榜200强照应诠释》。照应诠释包括“2024中国银行业排名榜200强榜单”、“2024中国银行业排名榜200强分析诠释”、“中国银行业立异发展典型案例集”和“零卖银行专题访谈实录”四个部分。本诠释从初稿到定稿，屡次平常征求各方面率领各人的认识和残酷，反复改换和考据，耗时多月，竭力客不雅地全景反应我国营业银行的发展态势，为银行业发展照亮改换前进的说念路。

其中，诠释第三部分，“中国银行业立异发展典型案例集”通过平常搜集案例，从提交的案例中遴择出优秀样本，展示营业银行在落实五篇大著述、干事乡村振兴、跨境金融、公司治理等方面的试验风范，从微不雅角度愈加生动地反应银行业服求实体经济的具体作念法和收效，为助力行业高质料发展提供参考。

【中国银行】企业级压力测试平台

一

案例布景

压力测试是银行风险经管限制中一种热切的风险经管器用，用于分析假设的、极点但可能发生的不利状态对金融机构举座或钞票组合的冲击程度，进而评估其对金融机构钞票质料、盈利智力、本钱水讲理流动性的负面影响。压力测试有助于金融机构对单家机构、统共这个词集团的脆弱性作念出评估判断，并汲取必要措施。遥远以来，银行压力测试的实施以“自行开展、分别经管”为主，出现了使命单干不显豁、方法模子不斡旋、水平参测不王人、信息不分享等诸多问题，且由于测试所需数据获得加工历程繁复、状态树立以及模子传导繁重系统赞助，极大程度地浪漫了压力测试的针对性和时效性。

企业级压测平台技俩的建立初志旨在甘心监管条目的基础上，全面擢升银行压力测试的经管和实施水平，更好地干事银行全面风险经管。平台不仅站在集团层面的经管视角上，优化方法，加强统筹，更宝贵驻足下层，干事全行，通过完结线上化、智能化的实施过程，使得压力测试更易于开展，压测罢了能更好地干事于银行各项规划决策。

二

案例决策

企业级压力测试平台的实施围绕压力测试全人命周期历程的五个阶段（任务发起、数据准备、状态设定、压力传导、罢了报送）分别伸开：

一、建立法子高效的线上压测活水线。传统压力测试任务开展历程存在大量竖井式模式，枯竭有用经管合手手。本平台赞助通过统筹经管部门确立发布整合任务，各种风险驾御部门邻接扩张各种风险子任务的神色开展压力测试，擢升跨部门协犯警果；并建立任务全历程跟踪机制，持续跟踪监控各风险部门任务扩张程度，确保任务实时完成，完结高效统筹经管；同期依托任务的线上化历程，完结测试全过程数据的记载和存储，以便过后开展回溯、分析及审计，措置了传统压测过程数据不易留存的问题。

二、建立优质全面的压力测试数据库。赞助压力测试任务对数据“拿来即用”的切实需求，为获得全面、实时、准确的数据提供了切实保险。其中外部数据从WIND等外部数据源索要，包括各人宏不雅经济贪图、国内宏不雅经济贪图、行业贪图三大类，行动压力测试状态的中枢部分，是建立经济时势与承压贪图之间传导商酌的基础；里面数据则从各业务系统索要，包括客户信息、公司财报、债项数据、银行财务、持仓数据、时代数据等，用于建立宏不雅因子与承压贪图间的传导商酌，并赞助压力状态下的压力传导过程。通过斡旋的数据获得和自动加工，完结了智能化数据索要神色。数据获得方面，以自动接入为主、东说念主工导入为辅的，在大幅提高数据接入恶果的同期赞助个性化数据的导入；数据加工方面，基于贪图预测、压力传导模子构建的需求，分别为各种数据树立加工轨则，包括缺失值处理、频度处理、斡旋打标、属性臆想等等，完结斡旋的数据预处理；数据存储调遣方面，完结数据的斡旋存储，提供经管调遣功能，并完结基于权限的安全保护。

三、建立科学智能的压测状态生成器。状态树立即为压力测试树立不同的压力状态，枢纽是基于对宏不雅经济贪图的预测，科学生成用于压测状态的贪图压力值。技俩分别建立了泰斗因子库和热切事件模板库，其中泰斗因子库包含各种压力测试80%以上所需的中枢宏不雅经济贪图，平台内置多种智能化的AI算法，基于泰斗因子历史数据推演将来走势，并齐集各人判断，完结泰斗因子的科学预测，以此行动压力值设定的基准。热切事件模板库收录历史上要紧事件发生时的宏不雅经济贪图，为将来发生同样事件的状态树立提供参考。

四、建立专科敏捷的压力传导方法库。压力传导即风险由压力状态向承压贪图的传导过程，传导的神色不错是模子或轨则集。模子部分包括：Wilson模子、财务传导模子、Merton模子、Hazard模子、滚动矩阵Z-Score模子。轨则集部分包括：市集风险压力测试轨则、流动性风险压力测试轨则、欢快风险压力测试轨则、国别风险压力测试轨则、操格调险压力测试轨则。针对非专科东说念主员，企业级压测平台提供预设的模子和轨则集，业务东说念主员可基于此一键调用、一键优化，显耀缩小压测专科门槛。针对专科东说念主员，企业级压测平台建立了各主流风险模子算法的圭臬化检验机制，业务东说念主员可刚直奉公轮番完成模子检验的各花式，完结高效陋劣的模子检验。

五、建立自动天确实罢了诠释生成器。罢了生成即臆想汇总压力测试罢了，通过承压后不良率和债项数据臆想出预期亏空，进而得出压力下的本钱填塞率情况。罢了臆想引擎赞助按标签筛选数据进行加共臆想，甘心不同测试场景下的罢了输出需求。在罢了生成后，赞助自动生成压力测试诠释及还原处置贪图，擢升诠释撰写恶果和法子，更好、更快的甘心监管和经管条目。同期，罢了诠释生成器可为各经管、实施部门提供全场所的视图经管，使得各参与方大要对压力测试的举座情况一望遍及。

三

时代立异

企业级压力测试平台平常掌握东说念主工智能算法、大数据分析时代、数理统计模子等器用，集高效的线上压测活水线、优质全面的压力测试数据库、斡旋分享的压力测试状态库、专科敏捷的压力传导模子库及自动天确实罢了诠释生成器为一体，既严格对标了监管，积极前瞻探索，又擢升了经管水平，统揽集团全貌，还干事了全行用户，丰富罢了掌握。

平台引入了模子化、线上化、圭臬化、结构化、智能化、敏捷化的遐想理念，其开荒过程基于两大中行自主研发的企业级时代平台—鸿鹄和星汉。鸿鹄平台是基于PaaS云平台的应用基础时代平台，依托于鸿鹄提供的散布式架构，压力测试平台完结了一站式的散布措置决策。星汉平台是基于TBDS/MPP的离线/流式臆想智力，提供大数据的整合、分析和智能挖掘智力。依托于星汉提供的大数据开荒框架，压力测试平台按照企业级数据模子对数据项进行法子化，对各系统业务数据进行建模整合。齐集两大立异时代的应用，压力测试经管平台使压力测试更易于开展、罢了更好的干事于各项规划决策，推动中行集团斡旋的压力测试经管体系早日达到“国内卓绝、外洋一流”的先进水平。

平台宝石全局级念念维、系统性方法、天真化实施，基于自主可控的“大数据+云臆想+微干事”基础平台，在“高可用、高安全、高弹性、高敏捷”散布式架构体系上，完结压力测试数字化转型，旨在甘心监管条目的基础上，全面擢升集团的压力测试经管与实施水平：一是站在集团层面视角上，提供经管合手手，完结任务的全人命周期经管，提高集团层面压测举座实施监控智力。通过严谨合理的口径分类方法秘密全家具风控，方便各业务条线单干互助、精确高效地开展压测；展现显豁直不雅的压测罢了形貌盘，为经管和规划决策提供参考；二是驻足下层，为实施东说念主员提供智能陋劣的器用。掌握大数据时代、东说念主工智能、机器学习算法等时代擢升状态设定和压力传导的科学性；通过智能保举、模子引擎、罢了臆想引擎等天确实器用提高压测的恶果、质料，丰富罢了的应用维度，补全干事临了里程。

平台分为数据层、功能干事层、展示输出层，其中数据层包括压测数据库和臆想引擎，为功能的完结提供数据赞助；功能干事层包括任务干事、状态干事、模子干事、罢了干事，对应压力测试全人命周期的任务发布、状态树立、压力传导和罢了臆想四个花式；展示层即为平台的用户层，包括平台前端和外部系统输出，基于各种压测罢了天真生成种种图表，并赞助用户凭证业务需要摆脱搭建自界说视图版面，丰富了压测罢了展现体式。为经管部门提供集团举座情况概览，为实施部门提供赞助压力测试开展的全面信息。

四

技俩收效

中国银行企业级压力测试平台实在立承袭着甘心监管条目、优化实施方法、缩小使用门槛、丰富掌握体式的理念，宝石科技引颈、立异运转，从以下几个方面完结了行业破损及社会价值：

一、响应监管策略，融入数字经济。中国银行积极落实夯实基础设施的“新基建”标的，通过打造企业级时代中台，鼓吹IT工程体系转型，通过建立斡旋的压力测试策略轨制库和行业资讯库，涵盖各地区、机构、行业和风险类别，完结结构化存储和一站式检察，并可基于监管轨制、行内方针或行业资讯发起压力测试任务，严格落实监管策略，落地数字经济方针，用信息时代赞助集团打牢数字化转型，驻防集团系统性金融风险。

二、提高压测恶果、法子压测圭臬。前期，中国银行本色开展的压力测试种类茁壮、圭臬不一、繁重参照。亟需建立一套圭臬化的分级分类体系，对压力测试进行法子的任务界说及分离，并为扩张机构落实监管和经管条目提供有用、快速的任务创建请示。通过建立集团斡旋的压力测试经管体系以及线上化的压力测试平台，在提高测试质料、擢升测试恶果的同期法子了测试圭臬，使得压力测试罢了愈加准确，并愈加具有应用价值。

三、助力风险研判，阐扬信息价值。频年来，各人金融市集持续泛动，一些“黑天鹅”场合频频出现，国表里时势复杂多变，给我行集团的规划经管带来了一定风险隐患。压力测试行动风险经管器用箱中一个热切构成部分，大要有用针对尾部风险并实时开展压力测试，塌实派遣预案和托底决策，切实防患各种风险；跟着企业级压力测试平台的建立，压力测试仍是逐渐成为中国银行防患极点风险事件的热切器用。

五

权衡

将来，中国银即将继续宝石审慎的全面风险经管原则，将压力测试完好秘密各业务条线和风险类别，驻足营业银行、各人机构、详细规划公司并行，宝石企业级视角，充分接头各风险的交叉传染商酌，敏捷开展时代转型，积极将大数据、东说念主工智能等先进金融科技与压力测试的风险经管试验相齐集，为压力测试应用于本钱贪图、风险研判、业务决策等多方面业务场景提供坚实的底座守旧。

裁剪 | 王茜

审核丨王晗

责编丨兰银帆